A、水是由水分子构成的，不含氧分子，故选项错误．
B、液态氧是液态的氧气，是由氧分子构成的，故选项正确．
C、氧化汞，是由氧化汞分子构成的，不含氧分子，故选项错误．
D、空气中含氧分子，故选项正确．
故选BD．