现有A、B、C三只股票,其贝塔系数分别为1.2、1.9和2,假定无风险报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%.
人气：447 ℃ 时间：2020-05-19 02:42:23
解答
楼主是不是要分别计算这三只股票的预期收益率?
由CAPM：
预期收益率=无风险收益率+（市场收益率-无风险收益率）*贝塔系数
所以,预期收益率中：
A：4%+（16%-4%）*1.2=18.4%
B：4%+（16%-4%）*1.9=26.8%
C：4%+（16%-4%）*2.0=28.0%
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