A、氢气、不与氢氧化钠反应，可以用氢氧化钠干燥；故本选项错误；
B、氧气不与氢氧化钠反应，可以用氢氧化钠干燥；故本选项错误；
C、二氧化碳是酸性气体，会与氢氧化钠反应，不能用氢氧化钠干燥：2NaOH+CO₂=Na₂CO₃+H₂O；故本选项正确．
D、一氧化碳不与氢氧化钠反应，可以用氢氧化钠干燥；故本选项错误；
故选C．