B
翻译：他第一次来到中国就参观了上海.
the first time
用来引导时间状语从句,意思是：当第一次...时候.
比如：
1）I knew we would be good friends the first time I met her．
第一次见到她,我就知道我们会成为好朋友.
2）This is the first time I have been to the Great Wall．
这是我第一次去长城.
3）I remember that the last time we met I did most of the talking,so perhaps I should let you do the talking this time.
我记得上次我们见面的时候总是我在说话,这一次我要让你说话.
补充：the first time 相当于一个连词（=when + first）,后面接句子.所以when是多余的,排除C答案.at the first time 表示：在第一时间,第一次,是一个介词短语,没有连词是功能,一般位于句末,比如：I must know the matter at the first time.我希望第一时间知道这件事.所以D答案排除.
在“The first time Venus played in a big event was in 1996.”这个句子中,the first time 指第一次,是在句首,不是连词,而是表示时间的名词,关系代词when可以省略.