on stage是表达基础阶段的,比如 On Stage 1；
on the stage 是表达在舞台上,或者当演员的意思,适合大多数场合；
in the stage是在舞台内部,比如你可以说老鼠在舞台里面；
at the stage则表示眼下,目前.
这样看来,at the stage与on stage都是跟时间有关,而其余两个则是跟地点有关,不同语境要做不同理解,