选B.pursue在此意为“追求”,是及物动词,后＋名词（their own intrests）作其宾语,“追求他们的兴趣”.
C项persist意为”坚持”,是不及物动词,后不能直接加宾语,其搭配为“persist in （doing）sth或 persist with sth.
D项proceed,意为“继续做”,也是不及物动词,搭配为“proceed with sth 或proceed to do sth.
虽然C、D的意思对,但是语法不对,只有B是及物动词,后能直接加宾语.故选B
整句话可翻译为“学生不仅应当做好功课,也应当追求他们的兴趣”