收集你想研究的市场的日数据 一般用收盘价记为y_t 然后做如下回归
y_t = a0 + a1*y_{t-1} + u_t
然后做假设检验 a0 = 0 和 a1 = 1 如果两者都成立 那么就可以认为市场是有效的
严格意义上 u_t 不能出现自相关 也就是Durbin-Watson指标要接近2
Eviews的话 直接用least square那个就行了