A、Cl₂可以和氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水，故A错误；
B、O₂既不与浓硫酸反应，也不与氢氧化钠反应，因此可以干燥，故B正确；
C、SO₂能与氢氧化钠反应生成亚硫酸钠和水，故C错误；
D、氨气溶于水是氨水，能与浓硫酸反应，故D错误；
故选B．