设随机变量X,Y相互独立,且都服从正态分布N(0,σ^2),求Z=(X^2+Y^2)^0.5的概率密度.
人气:267 ℃ 时间:2019-10-26 23:32:23
解答
Z的分布叫做瑞利(Rayleigh)分布,具体求法:
f(x,y)=[1/(2πσ^2)]*e^-[(x^2+y^2)/2σ^2]
当z=0时,有:
F(z)=∫∫f(x,y)dxdy,其中积分区域为x^2+y^2
推荐
- 假设随机变量X和Y相互独立,服从标准正态分布,求随机变量Z=X/Y的概率密度.
- 设随机变量X与Y相互独立,且服从(0,2)上的均匀分布,求Z=|X-Y|的分布函数和概率密度
- 设随机变量X,Y相互独立,且均服从N(0,0.5)分布,则Z+Y的概率密度为
- 随机变量x在区间〔-1,2〕上服从均匀分布随机变量y服从标准正态分布且x和y相互独立求x和y的联合概率密度
- 设X和Y是两个相互独立的随机变量,X在区间(0,1)上服从均匀分布,Y的概率密度为f(y)=1/2e^-y/2 , y>0 ;
- 函数y=1-(1/x-1)的图像的对称中心是
- 为什么会存在“氧化钙能溶于水”这种说法?
- 什么因素影响分子内能大小?他们为什么影响?怎么影响?
猜你喜欢