你好!
这道题应该选B.
从语法结构来看,B、C选项单独语法没有错误.
B选项中do you think 在是插入语,只为加强语气.插入语去掉后原本句意不变.类似还有believe、imagine、propose、say、suppose、guess、consider、suggest等.
C选项中do you think是主句,think是谓语,而what has happened to Mary是what引导的宾语从句.一般疑问句都可以用Yes or No来回答,本题显然不可以,若将think换成know就可以.
主要还是由于"你认为谁/什么"的汉语结构对我们的影响,表达“你觉得谁/什么”应该是who/what do you think而不是do you think who/what.
你可以查阅相关资料关于 双重疑问句.