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求联合概率密度函数,与正态分布有关
已知X,Y分别为独立高斯分布随机变量,都有零均值单位方差,求Z1=aX+bY与Z2=cX+dY的联合概率密度函数,望给出过程,
人气:336 ℃ 时间:2020-02-04 09:39:31
解答
独立的正态分布的线性组合任然是正态分布,所以只需要求出Z1和Z2的期望和方差就可以了,到这你就应该能做了!

其中u为均值,o为标准差

前面把题看错了,这个地方Z1和Z2是不独立的,所以他们的联合分布的形式是不知道的,目测只能用分布函数的定义来做

考虑系数a、b、c、d的正负,把大括号里的不等式组解出来,利用X,Y分别为独立高斯分布随机变量,得到联合分布函数

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