A、铜粉中的少量镁粉和铝粉，加入盐酸镁粉和铝粉反应生成盐和氢气，铜不与盐酸反应，过滤可以除去杂质，故A正确；
B、汽油和煤油都是有机物混合后相互溶解，不能分层，不能用萃取方法分离，故B错误；
C、KNO₃和 NaCl易溶于水，用溶解、过滤的方法不能分离KNO₃和 NaCl固体的混合物，故C错误；
D、将氧气和氢气的混合气体通过灼热的氧化铜，氢气和氧气加热会迅速反应，故D错误；
故选A．