A、性激素属于固醇类，胰岛素属于蛋白质，A错误；
B、生长激素属于蛋白质，甲状腺激素为氨基酸的衍生物，B错误；
C、胰岛素属于蛋白质，维生素D属于脂质，C错误；
D、维生素D和性激素均属于固醇类，D正确．
故选：D．