金融工程题目,请大神帮下忙.
1、某人10000元,投资组合如下,无风险系数为5%,风险系数为13%(这个数字模糊记得的).
品种 金额 贝塔值
A 3000 1.7
B 5000 1.2
C 2000 0.8
)计算该投资组合的期望收益率
)计算该投资组合的贝塔值
人气:319 ℃ 时间:2020-06-19 07:31:57
解答
首先说一下投资组合的贝塔值及期望收益率的算法吧.投资组合的贝塔值=Σβiwi(βi表示第i种投资的贝塔值,wi表示第i种投资所占的权重)投资组合的期望收益率=无风险系数+投资组合的贝塔值*(风险系数-无风险系数)投...
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