A、O₂是氧气，由氧分子构成，则含有氧分子，故A正确；
B、MnO₂不含有氧气，则不含有氧分子，故B错误；
C、CO₂不含有氧气，则不含有氧分子，故C错误；
D、H₂O₂不含有氧气，则不含有氧分子，故D错误；
故选A．