A．氯化铁水解生成氢氧化铁和氯化氢，加热过程中促进氯化氢挥发，从而促进氯化铁水解，最后蒸干时得到氢氧化铁固体，灼烧时氢氧化铁固体分解生成氧化铁，所以最后得到的固体是氧化铁，故A错误；
B．亚硫酸钠不稳定，易被氧化生成硫酸钠，所以最后蒸干灼烧得到的固体是硫酸钠，故B错误；
C．加热虽然促进硫酸镁水解，但硫酸没有挥发性，且灼烧时硫酸镁不分解，所以最终得到的固体是硫酸镁，故C正确；
D．碳酸氢铵不稳定，在加热条件下，易分解生成氨气、二氧化碳和水，蒸干灼烧得不到固体，故D错误；
故选C．