随机变量X和Y独立同正态分布(u,o^2),求U=aX+bY和V=aX-bY的相关系数p.答案是-5/13,
人气:439 ℃ 时间:2020-06-09 04:39:41
解答
Cov(U,V)=Cov(aX+bY,aX-bY)=a²D(X)-b²D(Y)=(a²-b²)σ²而D(U)=D(V)=(a²+b²)σ²所以ρ=Cov(U,V)/√D(U)D(V)=(a²-b²)/(a²+b²)...
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