现有A、B、C三只股票,其贝塔系数分别为1.2、1.9和2,假定无风险报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%.（12分）
要求：
（1）计算A、B、C三只股票的期望报酬率；
（2）计算以A、B、C三只股票构造的投资组合的期望报酬率,三只股票在投资组合中所占比例分别为20%、45%和35%.
人气：224 ℃ 时间：2020-06-13 18:11:02
解答
Ra=4%+1.2*（16%-4%）=18.4%
Rb=4%+1.9*（16%-4%）=26.8%
Rc=4%+2*（16%-4%）=28%
R=18.4%*20%+26.8%*45%+28%*35%=25.54%
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