A．蒸馏是根据物质沸点的不同来实现物质分离的方法，没有新物质生成，不涉及化学变化，故A正确；
B．用铁矿石冶炼铁有新物质铁生成，涉及化学变化，故B错误；
C．用石油裂解生产乙烯有新物质乙烯生成，涉及化学变化，故C错误；
D．用煤生产水煤气有一氧化碳和氢气生成，涉及化学变化，故D错误．
故选A．