建立与应用计量经济学模型的主要步骤有：
1、设计理论模型,确定模型所包含的变量,确定了被解释变量后,如何正确地选择解释变量,确定模型的数学形式,拟定理论模型中待估参数的理论期望值；
2、收集样本数据,包括时间序列数据、截面数据、虚变量数据,而且要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性；
3、估计模型参数,包括各种模型参数估计方法,如何选择模型参数估计方法以及关于应用软件的使用；
4、检验模型,包括经济意义的检验、统计检验、计量经济学检验、模型预测检验.