A、氧化铁和盐酸反应会生成氯化铁和水，氯化铁和氢氧化钠会生成红褐色沉淀氢氧化铁和氯化钠，氢氧化铁加热会生成氧化铁和水，故A错误；
B、氧化铝会与盐酸反应生成氯化铝和水，氯化铝与过量氢氧化钠溶液反应，生成偏铝酸钠，得不到白色沉淀，故B错误；
C、氧化亚铁和盐酸会生成氯化亚铁，氯化亚铁和氢氧化钠会生成氢氧化亚铁，白色沉淀，迅速变化为灰绿色最后变化为红褐色沉淀，氢氧化铁加热会发生分解氧化铁，沉淀颜色变化不符合，故C错误．
D、氧化镁和盐酸反应生成氯化镁，氯化镁和氢氧化钠反应生成氢氧化镁白色沉淀和氯化钠，氢氧化镁在加热时会生成氧化镁和水，故D正确；
故选D．