A、海马生活在水中，用鳃呼吸，用鳍游泳，属于鱼类，A正确；
B、章鱼身体柔软，有外套膜，贝壳退化，属于软体动物，B错误；
C、鲸鱼胎生哺乳是哺乳动物，C错误；
D、鳄鱼属于爬行动物，D错误．
故选：A．