A、二氧化碳中含有二氧化碳分子，而无氧气分子，故A不符合题意；
B、H₂O₂中含有过氧化氢分子，无氧气分子，故B不符合题意；
C、空气中含有氧气这种物质，即含有氧分子，故C符合题意；
D、KMnO₄中含有氧元素，而无氧气分子，故D不符合题意；
故选C．