A、氧气是由氧分子构成的，故选项错误．
B、液态氧是液态的氧气，是由氧分子构成的，故选项错误．
C、蒸馏水中不含氧分子，故选项正确．
D、空气中含有氧气，氧气是由氧分子构成的，则空气中含有氧分子，故选项错误．
故选C．