A、衣藻为单细胞植物，有细胞膜，A错误；
B、乳酸菌为细菌，属于原核生物，有细胞膜，B错误；
C、噬菌体属于病毒，没有细胞结构，也没有细胞膜，C正确；
D、酵母菌为单细胞真菌，有细胞膜，D错误．
故选：C．