A、蓝藻细胞虽然没有叶绿体，但其细胞内含有藻蓝素和叶绿素，可以进行光合作用，A正确；
B、蓝藻可以进行光合作用，所以蓝藻属于自养生物，B正确；
C、大肠杆菌是细菌，属于原核生物，没有线粒体这种细胞器，呼吸作用的主要场所是细胞质，C错误；
D、细菌大多是营寄生和腐生生活的，大肠杆菌是营寄生生活的，D正确．
故选：C．