A、硫在空气中燃烧，产生淡蓝色火焰，产生一种具有刺激性气味的气体，故选项说法错误．
B、镁带燃烧发出耀眼强光，产生大量的白烟，而不是白雾，故选项说法错误．
C、铁丝在氧气中燃烧生成四氧化三铁，是实验结论而不是实验现象，故选项说法错误．
D、红磷在空气中燃烧，产生大量的白烟，故选项说法正确．
故选D．