概率密度只是针对连续性变量而言,而分布函数是对所有随机变量取值的概率的讨论,包括连续性和离散型；
已知连续型随机变量的密度函数,可以通过讨论及定积分的计算求出其分布函数；当已知连续型随机变量的分布函数时,对其求导就可得到密度函数.
对离散型随机变量而言,如果知道其概率分布（分布列）,也可求出其分布函数；当然,当知道其分布函数时也可求出概率分布.