A、碘在CCl₄中的溶解度大于在水中的溶解度，且碘与CCl₄不反应，水与CCl₄不互溶，故A正确；
B、碘在苯中的溶解度大于在水中的溶解度，且碘与苯不反应，水与苯不互溶，故B正确；
C、碘在酒精中的溶解度大于在水中的溶解度，但酒精与水互溶，故C错误；
D、碘在汽油中的溶解度大于在水中的溶解度，且碘与汽油不反应，水与汽油不互溶，故D正确；
故选C．