C 正确.译为：我想知道他们称呼自己什么 .
(宾语从句要用陈述语序,因此A和D的助动词do前置都不对)
B 我想他们通过什么方式称呼自己.how侧重称呼的方式（通过某种方式或工具来称呼）
意思过于奇葩了,只在极特殊的语境下有可能,不推荐.