A．CO₂可与NaOH反应生成Na₂CO₃，不能用氢氧化钠干燥，故A错误；
B．Cl₂可与NaOH反应生成NaCl和NaClO，不能用氢氧化钠干燥，故B错误；
C．HCl可与NaOH反应生成NaCl，不能用氢氧化钠干燥，故C错误；
D．NH₃与氢氧化钠不反应，可用氢氧化钠干燥，故D正确．
故选D．