A、H₂属于中性气体，既不与酸反应，也不与碱反应，顾该气体可以用苛性钠干燥；
B、O₂属于中性气体，既不与酸反应，也不与碱反应，故该气体可以用苛性钠干燥；
C、NH₃溶于水形成氨水，所以氨气属于碱性气体，氢氧化钠不能与其反应，故苛性钠能用来干燥该气体；
D、HCl溶于水形成盐酸，所以HCl属于酸性气体，氢氧化钠能与其反应，不能用来干燥该气体．
故选：D．