不能.
finally并不是程度副词,它是表示“最终”意思,有一个时间概念,因此不可以放到最后面去回答.
或者可以这样和你解释：finally是修饰confess的副词,在这里必须放在confess前面.如果真的要变,也只能变成：
He confessed his crime finally,也是正确的.