个人理财中的协方差怎么算呢?例如：经济状况发生概率 A收益率 B收益率萧条 20% -0.15 0.05 衰退 5% 0.20 _数学解答

个人理财中的协方差怎么算呢?
例如：经济状况发生概率 A收益率 B收益率
萧条 20% -0.15 0.05
衰退 5% 0.20 0.10
正常 40% 0.30 -0.05
繁荣 35% 0.45 0.15 求A B收益率的协方差

人气：400 ℃　时间：2020-06-26 07:16:21

解答

A的预期收益率
0.15*20%+0.20*5%+0.30*40%+0.45*35%=31.25%
B的预期收益率
0.05*20%+0.10*5%+0.05*40%+0.15*35%=8.75%
协方差
20%*（0.15-31.25%）（0.05-8.75%）+5%*（0.20-31.25%）(0.10-8.75%)+40%(0.30-31.25%)(0.05-8.75%)+35%*(0.45-31.25%)(0.15-8.75)=
不容易呀这么多数字,强烈要求加分