A、由于氧气和臭氧不属于同一物质，所以有新的物质生成，属于化学变化，故A错；
B、由于氧气和臭氧不属于同一物质，所以有新的物质生成，属于化学变化，故B正确；
C、氧气是由氧分子构成，臭氧是由臭氧分子构成，所以由多种分子构成的物质所以二者不属于同一种物质；C说法不正确；
D、因分子是保持物质化学性质的最小微粒，而氧气和臭氧的分子不同，则性质不同，故D错．
故选：B．