A．FeCl₃加热促进水解生成Fe（OH）₃和HCl，Fe（OH）₃易分解生成Fe₂O₃，HCl易挥发，最后得到Fe₂O₃固体，故A错误；
B．KHCO₃加热易分解生成K₂CO₃，最后得到K₂CO₃固体，故B错误；
C．Al₂（SO₄）₃加热水解生成Al（OH）₃和硫酸，但硫酸难挥发，最后又能得到Al₂（SO₄）₃，故C正确；
D．NH₄HCO₃加热易分解生成氨气、水和二氧化碳气体，最后没有固体剩余，故D错误．
故选C．