A、二氧化碳是由二氧化碳分子构成的，不含氧分子，故选项错误．
B、二氧化硫是由二氧化硫分子构成的，不含氧分子，故选项错误．
C、水是由水分子构成的，不含氧分子，故选项错误．
D、空气中含有氧气，氧气是由氧分子构成的，则空气中含有氧分子，故选项正确．
故选D．