投资者将一只股票加入到某组合中,如该股票与拟加入组合有相同标准差,且两者相关系数小于1,则新组合的标准差将会：（）
A、降低 B、不变
C、增加,但增加量等于新加入股票的标准差
D、增加,但增加量小于新加入股票的标准差
人气：288 ℃ 时间：2020-05-11 12:43:55
解答
新组合的标准差将降低,只要相关系数小于1,就降低.
推荐
- 求股票的期望收益率和标准差
- 假设市场只有两种股票A、B,其收益率标准差为0.25和0.6,与市场的相关系数分别为0.4和0.7,市场指数的平均收益率和标准差分别为0.15和0.1,无风险利率为0.05.（1）计算股票A、B和组合（0.5,0.5）的β值.（2）A、B的
- 标准差,协方差,相关系数的公式是什么
- 假设某投资者投资于A、B两只股票各50%,A股票的标准差为12%,B股票的标准差为8%,A、B股票的相关系数为0.6,则该投资组合的标准差为（）
- 投资风险与股市风险系数（β系数）,标准差和期望值的关系
- 英语7年级下学期第二单元作文
- 在十六七岁学会握手阅读答案
- 改为同义句 l often here in spring.(改为同义句） lt _______ _______ here in Spring
猜你喜欢
