投资风险与股市风险系数（β系数）,标准差和期望值的关系
证券A标准差为20%,β系数为1.25；证券B的标准差为30%,β系数为0.95.问,哪个证券的期望回报（expected return）更高?
人气：264 ℃ 时间：2020-05-14 19:58:56
解答
标准差和β是衡量证券风险的两个指标,侧重不同.标准差强调的是证券自身的波动,波动越大,标准差越大,是绝对的波动的概念；证券A的标准差比证券B小,我们说,证券A的整体波动风险比较小,证券B的整体波动风险比较大.标准...
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