A、测量气体的密度，操作繁琐，也难以精准，所以错误．
B、细铁丝燃烧的实验操作复杂，且不太安全，所以错误．
C、火焰的颜色相近时难区分，根据火焰的颜色判断氧气的浓度，不准确，且实验操作麻烦，生成的二氧化硫有毒，会污染空气，所以错误．
D、用带火星的小木条通过其燃烧的剧烈程度来检验氧气的浓度，操作方便、易行，且安全可靠，所以正确．
故选：D．