A．水乳交融没有新物质生成，油能燃烧，火上浇油有新物质生成，故A正确；
B．龙虾和螃蟹被煮熟时，它们壳里面的一种蛋白质-甲壳蛋白会受热扭曲分解，释放出一种类似于胡萝卜素的色素物质，有新物质生成，属于化学变化，故B正确；
C．石头大多由大理石（即碳酸钙） 其能与水，二氧化碳反应生成Ca（HCO₃）₂，Ca（HCO₃）₂是可溶性物质，属于化学变化，故C错误；
D．空气为胶体，能有利于光线的折射，从而导致海市蜃楼的形成，故D正确．
故选：C．