A、CO₂与NaOH溶液反应生成碳酸钠和水，没有沉淀生成，故A错；
B、Al（OH）₃与稀H₂SO₄反应的现象是白色沉淀被溶解，故B错；
C、MgO与稀HCl反应生成氯化镁和水，所以白色固体溶解，故C正确；
D、CuSO₄溶液与NaCl溶液不反应，交换成分后没有沉淀、水或气体生成，不反应，故D错．
故选C．