由电灯L₁的标志“3V  1W”，可以知道灯泡L₁的电阻为9Ω，额定电流为0.33A；
由灯泡L₂的标志“6V  4W”，可以知道灯泡L₂的电阻为9Ω，额定电流为0.67A；
因它们的电流和电阻相同，所以灯泡的电功率相同，即一样亮，①说法错误；
当滑动变阻器R的滑片P从a端向b端滑动的过程中，连入电路中的电阻减小，所以通过两盏灯泡的电流逐渐增大，两盏灯泡逐渐变亮，灯L₁可以首先达到额定电流，所以L₁首先正常发光，②说法正确；
因滑动变阻器的电阻是20Ω，两盏灯泡的总电阻是18Ω，所以当滑动变阻器的电阻达到18Ω时，灯L₁和L₂的总功率有与变阻器的功率相等，④说法正确；
故选D．