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数学
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请问如何消除多元线性回归方程中的异方差
人气:254 ℃ 时间:2020-04-01 10:43:48
解答
既然你是问的消除,意思就是说你已经发现以方差的问题了,下面谈怎么处理这个问题:
先按照原始的回归方法去做,然后得到残差向量(ei),其中ei=Yi-(Yi的估计值),然后将回归得到权重矩阵D=diag(1/ei的绝对值),
对模型DY=DX*b+u即可,其中的b为回归系数.
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