离散型随机变量X取可列个值时,它的数学期望要求级数∑|xi|pi收敛,否则数学期望不存在； 连续型随机变量若在无限区间上取值,其数学期望是一个广义积分,要求积分绝对收敛,否则数学期望不存在.例如：柯西分布的数学期望EX就不存在.