国际金融的计算题(急)
1)假设上海外汇市场人民币与美元的即期汇率为USD1=RMB7.9825~7.9836,三个月期的远期点数汇率为30~40.现一客户欲与银行做一即期从银行买入100万美元、三个月后卖出100万美元给银行的掉期合同.试求该适用的汇率是多少?
2)假设同一时间内,伦敦的汇率为GBP100=USD200~202,法兰克福的汇率为GBP100=DM380~382,纽约的汇率为USD100=DM193~195.现一投机商手头有100万英镑,试通过计算说明该投机商能否通过三角套汇获利.如能,能获利多少?
3)已知上海外汇市场上某日的外汇牌价如下:
GBP1=RMB12.2426~12.2438
USD1=RMB7.1542~7.1568
试求,
GBP1=USD( ( )
人气:279 ℃ 时间:2020-06-22 18:49:26
解答
1)适用汇率:即期汇率7.9836,远期汇率7.9855(7.9825+0.0030)2)换成同一标价法,且基准货币为1(间接标价)伦敦:GBP1=USD2.00~2.02法兰克福:DM1=GBP1/3.82~1/3.80纽约:USD1=DM1.93~1.95汇率(中间价)相乘:[(2.00+2.02...
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