要说区别,只能从中心词shame和pity说起了
shame n.羞愧,羞耻,惭愧;可耻的人[事]; 令人惋惜的事,来自【古】英语
pity n.怜悯,同情;可惜的事; 憾事
在表示真遗憾,可惜的时候,两个词义是一样的
只是：
what a shame!多用于书面语
what a pity!多用于口语