对的.
这句话的意思是,这个世界上的有什么房间你是永远不能进的?
就是一个特殊疑问句,其构成就是【特殊疑问词（what、when、who、how等）+助动词、能动词（do、can）+主语+动词原形】.所以这个句子当中,【which room in the world】in the world修饰which room,整个充当特殊疑问词的作用,剩下的就是能动词can+主语you+动词never enter,构成的一个特殊疑问句.
再简单一点可以对比理解“what can you do?”其中的每个成分对比一看就理解了.