A、氧气是由氧分子构成的，CO₂、SO₂、MnO₂分别是由二氧化碳分子、二氧化硫分子、二氧化锰分子构成的，故选项说法错误．
B、由O₂、CO₂、SO₂、MnO₂四种物质的化学式可知，它们的一个分子中均含有2个氧原子，而不是四种物质中都含有2个氧原子，故选项说法错误．
C、由O₂、CO₂、SO₂、MnO₂四种物质的化学式可知，四种物质中均含有氧元素，故选项说法正确．
D、O₂是由一种元素组成的纯净物，属于单质，故选项错误．
故选：C．