A、O₂由氧元素组成，CO₂、CO、HgO三种物质的组成中都有氧元素，故A正确．
B、CO₂、CO、O₂、HgO 四种物质中，只有氧气中含有氧分子，故B错误．
C、O₂表示氧气单质不是氧化物，CO₂、CO、HgO 都是氧化物，故C错误．
D、氧化汞受热分解都放出氧气，而二氧化碳、一氧化碳不能放出氧气，故D错误．
故选A．